Первый деревянный костёл в Песках был построен в центре местечка при Королевском тракте по фундации Казимира Сапеги в 1682 году. Хозяевами храма были отцы-доминиканцы из Деречина, который в то время, как и Пески, принадлежал Сапегам. За период своего существования храм несколько раз перестраивался, восстанавливался после пожаров и войн, но до начала ХХ века всегда был деревянным.
Во второй половине XIX века жители города построили новый деревянный храм, который через несколько лет сгорел, а строительство каменного костёла началось лишь в 1896 году чуть в стороне от старого, стараниями прихожан и местными помещиками. На строительство нового храма граф Чеслав Красицкий из Самуйлович жертвует 43 десятины земли.
В 1901 году под руководством архитектора Вильгельма Сроки был заложен фундамент, но строительство костёла было завершено только в 1915 году из-за нехватки средств.
Ещё в 1909 году упоминается: «пока воздвигнуты лишь наружные стены и внутренние своды до крыши, дальнейшее движение постройки за недостатком денег прекратилось и лица, руководящие ею, не находят никаких источников средств, предполагают, продажею костельной и подаренной графом Красицким земли, выручить хотя бы некоторую сумму для окончания постройки».
По первоначальному проекту 1898 года костёл должен был быть построен в стиле балтийской готики с двумя башнями. Но из-за нехватки средств настоятелем костёла Станиславом Кривцом и архитектором Вильгельмом Сорокой было принято решение построить храм в стиле неоготики и только с одной башней по центру оси фасада.
Так же при строительстве использовали полевой камень для экономии строительного материала. Несмотря на это, костёл смогли достроить только в 1915 году.
Вскоре, во время боев Первой мировой войны, храм серьезно пострадал от артиллерийских снарядов. Именно тогда он потерял свою каменную башню. Святыню смогли восстановить лишь в межвоенное время и в 30-е гг. службы возобновились. Однако в 1945 году храм закрыли и следующие четыре десятилетия использовали как зернохранилище.
Костёл Богоматери Розарии был возвращён верующим в 1989 году. С 1991 по 1997 гг. проводилась реставрация.
